オンラインで学ぶ「モンテカルロ法」

モンテカルロ法は、自然現象から、社会現象、はては、ゲーム等、さまざまな分野のシミュレーションに用いられる確率的数値計算法。 本ページでは、モンテカルロ法の基礎(マルコフ連鎖モンテカルロ法も含む)についてオンラインによる学習機会を提供する。 ただし、著者の専門(統計物理)に近いところから素材を選んでいる。

参考文献

  1. 伏見 正則:UP応用数学選書12「乱数」, 1989, 東京大学出版.
  2. 伊庭 幸人, 種村 正美:計算統計II: マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺 (統計科学のフロンティア 12), 2005, 岩波書店.
  3. D.スタウファー, A.アハロニー:パーコレーションの基本原理 (物理学叢書) , 2001, 吉岡書店.
  4. R. H. Swendsen and J.-S. Wang: Phys. Rev. Lett. Vol.58, pp.86 (1987).